Попробуй так: добавить bat файл в sfx архив, впиши в коментариях:
Setup=файл_для_запуска
TempMode
Silent=1
Overwrite=1
Для смены иконки нажми параметры sfx и в кладке Текст и графика нажми загрузить значок.
После этого ты получишь exe файл. Далее все делаешь как при склеивании двух обычных exe файлов.