Всё зависит от пользователя MySQL. Если имя <имя>@localhost, то это значит, что удаленно подключится никак нельзя, лишь с локальной машины (если не ошибаюсь, то root@localhost - исключение. К нему можно подключаться удаленно). В таком случае можно только через шелл на сайте.

Есть много хороших статей. Гугли "удаленное подключение MySQL". Самая первая неплохая.