ответ на мой вопрос:

FillChar(addr, SizeOf(sockaddr_in), 0);
addr.sin_family:=AF_Inet;
addr.sin_port:=htons(3987);
addr.sin_addr.S_addr:=inet_addr('194.88.11.123'); //да, логично кто конектимся к прокси
s:=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);
Connect(S,addr,SizeOf(TSockAddr));

sendbuff:=
{BYTE version - 04} chr(4) +
{01 - TCP Connect} chr(1) +
{тут порт, он у нас 0025} chr(0)+chr(25) +
{тут ip, который 97.164.93.167}chr(97)+chr(164)+chr(93)+chr(167) +
{тут неведомая ***я} chr(77)+chr(79)+chr(90)+chr(0);
send(s, sendbuff[1] , Length(sendbuff);, 0);

sendbuff:= "нужный запрос"
send(s, sendbuff[1] , sLength(sendbuff), 0);

//да, по идее нужно писать структуру и отправлять её, но можно и так.. по-суровому. Хотя разницы, в общем-то, нет. Просто так выглядит примитивнее