В первую очередь надо настроить сам UserGate для работы в качестве почтового шлюза.
Потом залезь в настройки подключения своей учетной почтовой записи, есть меню прокси и там ты указываеш адрес айпи своего прокси как адрес сервера smtp и pop.. Для инета тебе тоже надо будет в соответствующем меню указать свой прокси + порт подключения к нему.Делается ето в СО - подключение - настройка LAN.