если делаешь всё на winsock то тока 1 сокет
socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UPD);
sendto для посылки
recvfrom для приема.
Даже коннект не нужно делать. этим функциям передается структура sockaddr_in с заполненными полями кому слать пакет или получать.