ErrorNeo если еспользуется Indy 9(Delphi 7), то багов в ней куча и gzip там попросту не работает. Для этого нужно скачать заплатки этой версии(там вполть до Classes)

Вот архив :
http://slil.ru/28913262

Распаковывешь эту папку в папку сос воей прогой и все *.pas подключаем к проекту через Project Manager, перезапускаем Delphi и используем как пытались, могу поспорить в этом беда.