Если прога зарываеться как положено (сделать на ней кнопку "выход"), то использовать тот код в этой кнопке, но вот если юзверь закроет через крестик или еще че хуже через диспечер,то тут нада пофантазирвать (можно заняться порнографией и заставлять запускаться еще один отдельный процесс который будет отслеживать работает ли прога если она завершилась "не так как надо" чтоб убивался процесс нужный тебе и сам процесс (который незаметно стартонул с прогой)