IdHttp надо создавать в конструкторе класса потока..и уничтожать в деструкторе (хотя так и не обязательно, у меня например idhttp и потоки существуют независимо друг от друга, у меня что-то вроде многопоточной очереди)
ТС я тебе советую сначала почитать про классы, научится их писать самому, иначе тебе придется ой как трудно в создании мультитредных сетевых аппликаций