Спасибо, решил по своему. . . С помощью try забил код который меняет прокси и отправляет запрос, если была ошибка, то удаляю этот прокси из списка . . . После чего как все закончится, все прокси обработаны, их записываю в файл заново. . .
POS_troy +1 за то, что единственный написал в теме.