А если попробовать "SET NAMES win1251"?

ЗЫ: Посмотри .../phpmyadmin/server_variables.php?lang=ru-win1251&server=1

Посмотри, может он и не поддерживает...
переменная character sets?

ЗЫЫ: Непонял, где у тебя "?" пишет, в phpmyadmin или сохраняет в БД?