Тем что первая из WinAPI, вторая из системного модуля делфи, вызывать лучще вторую, т.к. она переводит менеджер памяти в мультипоточный режим + устанавливает флаг IsMultiThread в true(час собсна и переводит менеджер памяти в мультипоточный режим) и соответственно через свой врапер поток выполняет для отслеживания остановки потоков.