отложенная загрузка библиотек (у Рихтера) или явная загрузка (LoadLibrary) тогда можно какое угодно свое сообщение показать а при неявном связывании загрузчик показывает это сообщение еще даже когда первичный поток не исполнил ни одной инструкции вашей программы