или такой извращенский способ
пишеш exe ему в виде бинарных ресурсов вкомпиливаеш основной exe и нужные .dll когда пускач стартанет распакует все dll и основной exe и запустит его а сам удалится с диска
но имхо не проще ли инсталлятор сделать ?