Ничё не должно менять. Если его нет в списке подключений ИЕ, значит это ЛАН, реализованная на кабеле от телика, я так думаю. В свойствах сети винды твой модем распознан, как сетевой адаптер?
Так что пользуй настройки лан для прокси. А други браузеры что по этому поводу предлагают?