Я каешь может чего-то не понимаю, но: зачем прокся между протрояненым юзером и снифером в сети?
Чтоб юзер не узнал куда уходят пакеты?
По моему если узер может(умеет) узнать(отслеживать)
пакеты, то прокся особым препятствием ему не станет!
А настройки браузеров не всегда правильные =)
WinInet здорово облегчает разработку, сокеты(согласен) выглядят более громозко и неуклюже!