Visual Studio "берет" эти файлы из системной переменной DXSDK_DIR

Очевидно, code::blocks не видит/ты не настроил его таким образом.

Проверить, куда установился DXSDK - в проводнике вместо пути вставить %DXSDK_DIR%

Ну и добавить в настройках codeblocks этот путь + /Include/ - для дополнительный заголовочных файлов(ну или как-то так)

и этот путь + /Lib/x86 - для библиотек