А в чем проблема то?
В VS нажимаешь Добавить-> Новый объект -> Файл ресурсов .rc
Открываешь его дабл кликом, если он сам не открылся.
Добавляешь ресурс вот так
В окошке нажимаешь импорт, выбираешь картинку где-угодно и пишешь тип ресурса RCDATA
Далее просто открыть эту папку(RCDATA) в этом же "окошке" и посмотреть/поменять id ресурса: по умолчанию это IDR_RCDATA1, 2 итд
К примеру, я изменил имя на IDR_LANDSCAPE
Ну и аналогично тому, как и происходит рендер с файла, объявить callback и переменные. Загрузить так (даже никаких макросов на преобразование в LPTSTR не нужно):
pTexture = SF->getRender()->LoadTextureFromResource(IDR_LANDSCAPE, -1);
Результат очевиден: