Почему оно должно не показываться? Параметр bool* p_open в ImGui::Begin никак не влияет на рисование окна, он используется просто для того чтобы рендерить кнопку закрытия окна

Потом передается в RenderWindowTitleBarContents

А в ней уже при нажатии на кнопку просто изменяет её значение на false

Поэтому нужно делать так:

А это странно, у меня всё работает отлично, окно нормально обрабатывает клики по нему и т.д