Да, это VM. Как поставить на кали - смотри Ютюб. Правда могут возникнуть проблемы с дровами... Ну напишешь, если чё, помогу. После того как поставил vm, качаешь Диану тут

Как скачает, спросит открыть ли с помощью vm, жмешь да. Готово. Далее по стопам ТС'а.