Дак можно просто сделать как-бы свой браузер на основе ActiveX-компонента MSIE, что обычно и делается. А я здесь сделал не на основе ActiveX MSIE, а используя INDY. То есть я просто получаю html-код странички в окно, а затем произвожу поиск и сбор ссылок на этой страничке с отдельным выводом. Хотя, может в будующем, это перерастёт в более основательную разработку, где будет анализ не только для гиперссылок, но и для большинства html-тегов.

PS: http://forum.vingrad.ru/topic-137141.html - nerezus, большое спасибо, это несколько изменило мои планы в отношении дальнейшей разработки браузера.