Да, аллсаб, хрумер и т.д. подымать под линуксом неудобно. Но вот разрабатывать скрипты и т.д. ИМХО лучше все-таки под линухом. У меня на винте стоит 2 оси - ХР и линукс. Если нужно прогнать сайт, поспамить - Винда, все остальное время под линуксом.
Когда брал ВДС знание консоли сильно помогли, не представляю сколько бы денег отдал за тех.поддержку, если бы все время проводил под виндой. Так что тут нужно смотреть по потребностям.