MySQL - это название базы данных (сервер).
В unix это приложение mysqld.
А программа которой подключаться к СЕРВЕРУ - например MySQLAdmin,
но только почти везде запрещено подключение с хостов кроме localhost, так что врядли чтото получиться.

MySQL сервер я качал с какогото сайта, он у меня весил 25 мегов.