HTTP proxy только для протокола http, бывают анонимные те которые в поле x-forwarder не пишут твой ip и не анонимные в обратном случае.
socks для разных протоколов.
Чтобы проверить на анонимность прокси я пользуюсь вот этим
http://www.checker.freeproxy.ru/checker/index.php