Давно пользуюсь софтовыми шлюзами Kerio, очень понравились, за исключением цены) благо есть народные средства. Прост в установке-настройке, функционален.
Только наверное не совсем корректно здесь обсуждать Kerio Control так как он давно уже пол *nix-ом идет, windows версий - нет.
Как и других нормальных шлюзов... все на unix/linux, если только Microsoft Forefront