Просто тут дело скорей вот в чем:
Прокси сервер подключаюся к WEB-сервуру и конвертирует запрос:

GET http://111.111.111.111/cgi.exe?param HTTP/1.1
Host: hostname.ru
Proxy-Connection: Keep-Alive

в такой вот вид:

GET /cgi.exe?param HTTP/1.0 или HTTP/1.1
Host: hostname.ru

А на деле нужен запрос

GET http://hostname.ru/cgi.exe?param HTTP/1.1
Host: hostname.ru

т.е. обрезарается часть http://hostname.ru
скорее всего поэтому и глюки :\