Вот пример, который возможно также как-то поможет:
Скачать, 164 Кб.
Там реализовано использование следующей процедуры:
procedure SetAppIcon(FileName,IconFile,ResName:string);
где FileName - имя файла программы, иконку которого меняем; IconFile - файл иконки *.ico, на которую меняем; ResName - имя ресурса иконки в приложении, например у прог на Делфи обычно 'MAINICON'.