На самом деле совсем не обязательно, но лишним конечно не будет.

Практиковаться можно и на своем сервере. Поднятом своими руками, тоже лишним совсем не будет, а так же, на куче ресурсов с различного рода хак квестами. Начиная от тех же ачатовских или ,если говорить по скул, того же

www.alexbers.com/sql/1.php

Куча опять же буржуйных, где задания часто разбиты по тематикам и там задания уровня легкие, чаще всего позволяют если не понять, то хотя бы по практиковаться именно в базе, эксплуатировать классические уязы без примочек.

Ну на пример http://www.wechall.net/. Тут как на нем самом есть задания, так и представлен список, если память не подводит, более 50-ти подобных же ресурсов. Можно не напрягаться с впн, тор и т.п. и сиди ковыряй, не опасаясь звонка в дверь