Странно, что даже iwconfig не отображает подключенное сетевое устройство. То есть получается, что kali видит подключенный usb, но не воспринимает его как один из wi-fi модулей. Я не думаю, что проблема в настройках виртуальной машины. По крайней мере, у меня всё работало без лишних телодвижений. Но проблема именно в совместимости данного адаптера и данного kali. Кстати, а какая версия системы у вас? Если kali 2.0, то действительно, в ней очень много багов и именно по части управления wi-fi модулями, как встроенными, так (где-то тоже встречал) и подключаемыми. На предыдущих версиях (1.0.9, 1.1.0a) подобных проблем ещё не встречал.