↑
Гуглить не пробовали?
Первая же ссылка рассказывает о том, как можно создать прокси-сервер в Шиндовс.
http://www.cyberguru.ru/networks/glo...xy-server.html
Если у вас Linux, то смотрите в сторону Squid, Tinyproxy и т.д.