Короче, почти разобрался. Чтобы заставить большинство программ (в частности браузер) работать через proxy, переменные окружения добавил в файл /etc/environment:

sudo gedit /etc/environment

написал там всё то, что вы посоветовали + строчку proxy_enabled="yes"

Уж не знал, как это все дело обновить (может вы подскажете), сделал ребут

В результате браузер заработал через прокси. НО! Не запускается через прокси скрипт на python! HELP!!!!!