Всмысле значек у какого ярлыка, если у ехе-шника, то
Project-Options-Application-Load Icon. А если те надо чтоб с твоей прогой ассоциировались определенные файлы, они будут с такими же значками - то вот пример кода: (допустим для .txt файла)

var
Reg: Tregistry;
begin
Reg:=Tregistry.Create;
Reg.RootKey:HKEY_CLASSES_ROOT;
Reg.OpenKey('.txt', True);
Reg.WriteString('', 'Text file');
Reg.CloseKey;
Reg.CreateKey('txt"+'file_cyd');
Reg.OpenKey('Textfile\defaulticon', True);
Reg.WriteString('', Application.ExeName + ',0');
Reg.ClodeKey;
Reg.OpenKey('Textfile\shell\open\command', True);
Reg.WriteString('', Application.ExeName + ' "%1"');
Reg.CloseKey;
Reg.Free;
end;

А чтобы сохранялось в эдитах, так можно там же в реестре создать пару ключиков стринговых или же сохранять в файл. Чет мне лень эти коды писать. Поищи в поиске создание/чтение ключей из реестра. ---//--- данных из файла