Если вы хотите испытывать скрипты на Windows, то лучше ставить сборники типа денвера.
Если вы хотите на винде поднять доступ для всех, т.е. сделать что-то вроде инет-сервера, лучше ставить по отдельности.
Сборников типа "все в одном" помимо денвера много, и есть лучше денвера. Но как правило ве оин не содержат того что не нужно нормално пользователю и по умолчанию устанавливается ве в одну дирректорию. А уесли стакивь по отделности. Но все настройки и переносы всех системных файлов в одно место ложатся на вас. Поэтому лучше ставить что то типо денвера. Поскольку это полностью рабочая конструкция со веми необходимыми библиотеками (ве еобходимые по умолчанию с апачем е поставляются.)
Если вы хотите размещать сайты для всех в инет на windows машине, то все лучше ставить отдельно чтоб потом избежать проблемм с секьюрностью (как правило в сборниках "все в одном" а безопасность смотрят в последний момент, потому что е думают о том что вы будете открывать веб сервер для всех.)