А еще вот что придумал, конешно дибилизм, но все же идея такова....
На одном серваке(1) с которого ведется получение пишеться обращение к скрипту лежащему на другом серваке(2) через file_get_contents("http://server2.ru/script2.php") в котором тоже используется file_get_contents('"содержимое которое хотим получить")... Таким же макаром можно цепочку делать, если серверов много куда залить можно файлы... Сорри за оффтоп...
А на счет прокси думаю надо использовать пример,описываемый groundhog' ом , юзаем сокеты.