Компы можешь соединить в сеть тремя способами:
1. Кабелем, обжатым по технологии кросс-овер (статей и мануалов куча) - геморный вариант.
2. Добавив в шлюзовой комп (к которому и адсл подключен) вторую сетевуху.
3. Используя свитч (можешь купить сразу адсл и свитч в одном флаконе например D-Link)
В качестве проксика попробуй UserGate. В нете можно найти достаточно свежие версии с ключиком.
А чтобы поднять локальный сайт на любой из машин ставишь веб-сервак (апач или денвер\topserver) и кидаешь на него свой сайт. И теперь набрав в адресной строке ип машины на которой стоит сайт на него и попадешь. Сразу скажу что возможно придется подконфигурировать веб-сервер.