1) со стороны лоадера:
После первого запуска лоадера на компе юзера:
Генери уникальный идентификатор компа например ID винта MAC IP да мало ли что еще
И обращайся к с своему сайту типа antichat.ru/index.php?id=ТВОЙ ID
На сайте ставь этот ID в базу или файл.
При повторном обращении к сайту обращаясь с тем же ID сайт не отдает файл т.к. он уже скачан

2) со стороны сайта:
При обращении компа на тот же мпак например - определяешь как можно больше информации о компе юзера и тоже ставишь в БД.
При повторном заходе ищещь этого юзера в БД и если он там есть не отдаешь ему лоадер.
Данные о машине можно получить средствами ПХП - нагуглить этого добра не тяжело

ИМХО во втором случае может быть большое количество холостых срабатываний. т.е. компы за проксями и содинаковым браузером могут не получить лоадер все...

Возьми любой мпак и глянь в него - там в начале как раз идет определение
(помоему :-) уж не помню)

ЗЫ: а Dephi - это че такое