Хм...ты хочешь написать универсальный чтоле? для всего?
Для эффективного чека:
1. Смотри что такое ProxyJudge
2. Учись работать с SSL и соксами
3. Учись отличать Codeen\Planetlab прокси
4. Для хттп, помимо proxyjudge'a смотри за что какие HTTP заголовки отвечают

Для грабинга:
1. Учи регекспы
2. Универсальный врядли получица, для каждого сайта - свой парсинг надо
3. В пхп имхо траблы с мультитредовостью Она есть, но теряется кроссплатформенность