Любой код Python сохраняется с расширением py. Копируете код, вставляете в блокнот и сохраняете, например portscan.py
Для запуска программы должен быть установлен Python3 и поставлены зависимости Пуск --> Выполнить --> cmd.exe:

pip install socket
pip install threading
Потом можно запускать двойным кликом по программе.