2slesh очень странно, в принципе, чисто теоретически, подобный перехват со стороны касперского должен официально подделывать возвращаемые ip-пакеты (адрес отправителя) иначе бы возникли проблемы с работой многих сетевых приложений. насчет connect'а: я так понимаю, что касперский должен выполнять функцию шлюза локальной сети, однако если тут этого не происходит, то видимо он вообще работает с пакетами на высоком уровне))
если так, то лучше избавиться от подобного ПО
при определенных навыках можешь поработать с сырыми пакетами и посмотреть кто-что посылает. по-хорошему касперский должен быть ТОЧНО ip-прокси.