Сначала тебе надо определится с прошивкой, будешь ли ты кастумную ставить или обычную с софтом для игр и у того и у другого есть плюсы и недостатки. Если у тебя будет прошивка 1.5, то даже не прошивая, ты сможешь с эмулятором играть, правда тебе понадобится 1UMD диск любой, если же кастомная, то ты сразу лишаешся гарантий в сервисе на нее.

Я бы всеж кастумную посоветовал бы тебе.
А именно M33
Смотри здесь подробнее
http://www.pspx.ru/forum/showthread.php?p=497223#post497223
Там же найдеш описание к установке,все делается автоматом.