Угу, видно, что давно не спал. А если браузер приконектится к mail.ru и пошлет туда ещё и запрос для yandex.ru, он должен на яндекс попасть автоматом?)
RFC по socks надо читать. Все что передает клиент после установления конекта идет к целевому серверу. Единственный вариант поменять цель - новый конект.