если вы ходите в инет через корпоративный проски (т.е. у вас не direct connection), то тогда не понятно, как прога находит эту проксу, если у нее таких настроек нет  

Но в любом случае нужно настроить корпоративный сервер таким образом, что бы часть запросов он отсылал напрямую, а часть - через какой-нить (лучше всего провайдерский) прокси.

Если в проге настороек все же нет, то можно воспользоваться утилиткой HTTPort (http://www.htthost.com/)