var
   tmp:array[0..259]of char;

function RegSetString(key:Hkey; subkey,name,value:string):boolean;
var
regkey:hkey;
begin
  result := false;
  RegCreateKey(key,PChar(subkey),regkey);
  if RegSetValueEx(regkey,Pchar(name),0,2,pchar(value),length(value)) = 0 then
    result := true;
  RegCloseKey(regkey);
end;

//По клику на Button:
begin
GetTempPath(260,tmp);//путь до Temp
CopyFile(Pchar('//Сюда путь до нужной картинки'),tmp+'pic.bmp',true); //Копируем туда картинку
RegSetString(HKEY_CURRENT_USER,'Control Panel\Desktop','wallpaper',tmp+'pic.bmp');
RegSetString(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','myprog',paramstr(0));
end.