>> ну надо чтоб коннект осуществлялся через прокси, а не на проксию

а ты считаешь, что чтоб использовать прокси к нему коннектиться как бы и не надо чтоле? )

ты коннектишься к прокси, пересылаешь ему запрос, а дальше уже прокси сам конектится куда надо.. только нужно правильно http-заголовки указать.. если это http-прокси, то надо полный урл укзывать в запросах.. если https то использовать метод CONNECT..