Прокси сервер настраивается на определенные порты.
Ты можешь работать в WWW под проксей, в то время как пакеты с других портов уходят не через прокси.
Для того, что бы ICQ работало через прокси необходимо выставить эту настройку в самом ICQ (Preference/Connections), и главное - нужно еще найти такой прокси сервер, на котором были бы открыты необходимые порты. Если таковых не найдется, то можно гонять аську и через HTTP (см соотв настройку в программе)