Google мне ответил, вот может кому понадобится:

1. Создаем файл текстовый файл ресурсов res.rc В него записываем

Eth_v AVI Eth_v.avi
Pump3 AVI Pump3.avi

2. Компилируем его при помощи утилиты из Delphi:

brcc32 res.rc

В результате создастся файл res.res.

3. Подключаем файл ресурсов к приложению после строчки {$R *.DFM}:

{$R res.RES}

4. Загружаем клип из ресурсов:

Animate1.ResName:= Eth_v;
Animate1.ResHandle:= HInstance;
Animate1.Active:= True;