Погляди какая у тебя текущая директория (GetCurrentDirectory) после запуска экзешника. Если всё нормально запускаешь, то вызов fopen должен создавать файл в текущей директории... Или покажи весь исходник... Если запускаешь из под студии, то там текущая директория будет не директория экзешника, а директория проекта... В общем побольше описалова скинь, или исходник покажи...