в приложении есть хтмл страничкка в которой есть ссылки, эта страница открывается в веббраузере.

После компиляции получаем браузер с открытой этой страничкой. И если мы на ней нажали ссылку, то есть WebBrowser1.Navigate у нас сменился то тогда метке присвоить какой либо значение.

Это можно тупо сделать праверку состояния URL по таймеру, но он будет жрать кучу ресурсов зря. поэтому надо как то организовать по другому.