У меня не так давно стоял HandyCache, там в настройках указываеш папку для кэша, например D:\cache. Ну так я например када радио слухал или еще ченить воспроизвадящееся на веб страничке, прокси в папочке создавал еще папку с названием сайта и сейвил туда в .mp3 файл..