Джава чат  это апплет ...
просматривается с помощью специальной программы написанной на Java... К HTML отношения не имеет ....
А те кто называет javascript-овские чаты Java чатами - ламеры

Эээ... насчет анонимного прокси я не писал , но думаю что у них просто может быть список анонимных проксей и они не пускают с таким IP адресом в чат.
Кроме того учти что джава чаты работают не на 80- порту а на 8000 ... А прокса может этот порт блокировать либо не быть анонимной для этого порта ))