Короче можно через реестр сделать:
...создайте параметр типа DWORD NoSelectDownloadDir со значением 1 в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\
Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions.
При попытке нажать кнопку "Сохранить" в диалоговом окне загрузки файлов будет выводится соответствующее предупреждение.
*хотя можно и в политике безопасности создать параметр - только он из нескольких составляющих будет - ща нет возможности эксперементировать, но точно можно - когда то делал на GPO AD